Trong dòng chảy của sự phát triển và hội nhập, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên luôn mang trong mình sứ mệnh tiên phong và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Với tinh thần ấy, Phòng Quản lý rủi ro tích hợp - Trụ sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) gửi đến Giải Búa Liềm Vàng năm 2025 tác phẩm dự thi mang chủ đề: Ứng dụng phân tích định lượng vào hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro tại ngân hàng – Cách tiếp cận đổi mới sáng tạo thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng tại Vietcombank.
Mở đầu
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị là động lực chiến lược cho phát triển nhanh, bền vững. Trong bối cảnh kinh tế số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành ngân hàng – huyết mạch của nền kinh tế – được kỳ vọng đi đầu trong hiện thực hóa các định hướng này. Vietcombank, với vai trò tiên phong, đã đầu tư mạnh vào đổi mới quản trị, công nghệ và khai thác dữ liệu. Phân tích định lượng được xác định là trụ cột chiến lược, hỗ trợ ra quyết định, quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc triển khai sớm Basel II, hướng tới Basel III, cùng với việc áp dụng các kĩ thuật định lượng hiện đại thể hiện cam kết của Vietcombank trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế số theo định hướng của Đảng.
Bối cảnh và định hướng chiến lược của Vietcombank
Trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế, Vietcombank triển khai chiến lược phát triển 2021–2025, định hướng đến 2030, với mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực. Chiến lược tập trung vào tăng trưởng quy mô, nâng cao quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và công nghệ bền vững, được cụ thể hóa qua chương trình chuyển đổi số gồm 304 hành động theo 4 trụ cột: Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ và Chuyển đổi. Phân tích định lượng là một trụ cột chiến lược, hỗ trợ ra quyết định, quản trị rủi ro và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với hơn 20 triệu khách hàng, Vietcombank đã xây dựng gần 200 mô hình định lượng phục vụ cấp tín dụng, quản lý rủi ro, nhận diện khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa đầu tư. Việc ưu tiên nguồn lực cho mảng phân tích định lượng thể hiện tư duy đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.
Chiến lược đổi mới sáng tạo thông qua việc ứng dụng phân tích định lượng vào hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro – Thực tiễn triển khai
Việc ứng dụng phân tích định lượng tại Vietcombank được thực hiện qua hai nhóm: (1) Hỗ trợ hoạt động quản trị rủi ro; (2) Hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tạo giá trị xã hội – thông qua tối ưu hóa sản phẩm, mở rộng tiếp cận tín dụng. Cách phân chia này giúp làm rõ kết quả nổi bật, khẳng định vai trò tiên phong của Vietcombank trong thực hiện các định hướng lớn của Đảng.
Ứng dụng trong quản trị rủi ro
Đến cuối năm 2024, Vietcombank đã phát triển gần 90 mô hình định lượng rủi ro tín dụng gồm PD, LGD, EAD, EWS…, dựa trên dữ liệu lịch sử và hành vi khách hàng. Các mô hình này được ứng dụng trong Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, Tính toán vốn, Xác định cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng, Xác định tỷ lệ bảo đảm phù hợp, Quản lý danh mục...
Việc áp dụng rộng rãi các mô hình trong hoạt động tín dụng không chỉ giúp Ngân hàng trở thành một trong những ngân hàng tiên phong trong triển khai áp dụng IRB theo Basel II, đồng thời, còn giúp cải thiện hiệu quả hoạt động nội tại của Ngân hàng, nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro ở cấp độ khoản vay, hỗ trợ kiểm soát danh mục tín dụng một cách chủ động, khoa học và hiệu quả hơn, từ đó, góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu về an toàn, hiệu quả và cam kết thực hiện nghiêm túc các định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Vietcombank.
Ứng dụng trong hoạt động kinh doanh
Các mô hình phân tích định lượng tại Vietcombank không chỉ phục vụ quản trị rủi ro mà còn hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ. Ngân hàng mở rộng tiếp cận tín dụng cho người thu nhập thấp, chưa có lịch sử tín dụng và khu vực chưa được phục vụ đầy đủ. Đây là minh chứng cho cam kết thực hiện tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số theo định hướng của Chính phủ.
Về góc độ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
Vietcombank đã ứng dụng các mô hình phân tích định lượng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa quy trình và cải thiện trải nghiệm khách hàng:
Thứ nhất: Phân tích hành vi khách hàng, tối ưu hóa sản phẩm: Áp dụng định giá/ xác định tỷ lệ bảo đảm theo rủi ro, cho vay tự động, rút ngắn quy trình thẩm định, cá nhân hóa dịch vụ.
Thứ hai: Tìm kiếm khách hàng, bán chéo sản phẩm: Phân tích dữ liệu giao dịch để nhận diện nhu cầu, bán chéo sản phẩm, tăng giá trị vòng đời khách hàng.
Thứ ba: Dự báo thu nhập: Ước tính thu nhập từ dữ liệu giao dịch, hỗ trợ cấp tín dụng cho nhóm không có thu nhập chuyển khoản qua ngân hàng, đơn giản hóa thủ tục và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn vay cho nhiều đối tượng hơn.
Thứ tư: Với hoạt động phát triển mạng lưới: Dùng mô hình dữ liệu địa lý và hành vi tiêu dùng để tối ưu hóa vị trí đặt điểm bán, phục vụ cộng đồng hiệu quả hơn.
Về góc độ xã hội
Trên góc độ xã hội, việc tăng cường áp dụng các kĩ thuật, nguồn dữ liệu, phương thức cho vay mới, Vietcombank hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận với các nguồn tín dụng chính thức từ ngân hàng. Một số ví dụ như:
Ứng dụng các nguồn dữ liệu mới (như dữ liệu viễn thông, dữ liệu giao dịch tại các ví điện tử…) thay vì chỉ sử dụng dữ liệu giao dịch tại Vietcombank và Tình trạng quá hạn từ CIC;
Áp dụng phương thức cho vay mới dựa trên thông tin đa chiều từ Mức độ tín nhiệm khách hàng và Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ
giúp tăng cường khả năng đánh giá năng lực tài chính và hành vi tín dụng khách hàng, từ đó từng bước mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho khách hàng chưa có lịch sử giao dịch, người thu nhập thấp, khách hàng trẻ…, góp phần hạn chế tín dụng đen và các hình thức lừa đảo tài chính.
Định hướng tương lai
Vietcombank đã đạt kết quả bước đầu trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng phân tích định lượng vào quản trị rủi ro, kinh doanh. Để tiếp tục vai trò tiên phong của mình trong bối cảnh phát triển như vũ bão của AI và cách mạng công nghiệp 4.0, ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng và ứng dụng mô hình.
Nâng cao năng lực phân tích định lượng
Để các mô hình phân tích định lượng thực sự trở thành công cụ hiệu quả, hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh/quản lý rủi ro hiệu quả, Vietcombank cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao:
Phát triển hạ tầng dữ liệu và công nghệ: Hoàn thiện kho dữ liệu tập trung, xây dựng từ điển dữ liệu, cải thiện chất lượng dữ liệu, đảm bảo tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Đầu tư hệ thống công nghệ hỗ trợ: Triển khai nền tảng quản trị dữ liệu, phân tích định lượng và tin học hóa quy trình ứng dụng mô hình.
Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo chuyên sâu, xây dựng đội ngũ chuyên gia có năng lực và cam kết gắn bó lâu dài.
Ứng dụng AI và Machine Learning: Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích hợp các thuật toán học máy, trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động phân tích định lượng, bao gồm mảng rủi ro tín dụng để cải thiện hiệu năng, độ chính xác và ổn định trên cơ sở đảm bảo khả năng giải thích của mô hình.
Quản lý rủi ro mô hình: Xây dựng văn hóa quản lý rủi ro mô hình, hoàn thiện các văn bản về QLRRMH, các tiêu chuẩn xây dựng/kiểm định mô hình và hệ thống công nghệ, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và an toàn trong vận hành.
Tăng cường hiệu quả ứng dụng
Để các mô hình phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, một số biện pháp Vietcombank đang tiếp tục thực hiện như sau:
Làm rõ vai trò, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong toàn hệ thống, đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong triển khai.
Đẩy nhanh tốc độ ứng dụng: Rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến triển khai thực tế, tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng với thị trường.
Xây dựng hệ thống báo cáo và giám sát hiệu quả: Thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình, kịp thời nhận diện rủi ro và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.
Kết luận
Phân tích định lượng không chỉ là công cụ chuyên môn mà đã trở thành cách tiếp cận đổi mới sáng tạo hiệu quả tại Vietcombank. Việc ứng dụng vào quản trị rủi ro và kinh doanh thể hiện tầm nhìn chiến lược và cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách toàn diện. Qua đó, Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu không chỉ về hiệu quả kinh doanh mà còn về vai trò xã hội, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển bền vững.
Tống Trần Hiếu, Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro tích hợp – Vietcombank
Ths. Lưu Thu Thủy, FRM, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro tích hợp – Vietcombank
Bùi Quỳnh Vân, FRM, Phòng Quản lý rủi ro tích hợp – Vietcombank
