Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố bản tin ETF về kết quả thay đổi danh mục chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead kỳ quý 3/2024.
Theo SSI Research, HOSE mới đây đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý 3/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/8/2024.
Cụ thể, chỉ số VN30 - đại diện cho 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn không có sự thay đổi về danh mục trong kỳ review này. Hiện có 4 quỹ ETF đang sử dụng VN30 làm chuẩn tham chiếu, bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF, với tổng tài sản ước tính đạt 9.300 tỷ đồng tính đến ngày 15/7/2024.
Trong số này, DCVFMVN30 ETF nổi bật với quy mô khoảng 7.400 tỷ đồng. Mặc dù tổng giá trị tài sản của quỹ giảm nhẹ 1,6% so với đầu năm, NAV đã tăng ấn tượng 16%. Tuy nhiên, quỹ vẫn phải đối mặt với áp lực rút vốn, với giá trị rút ròng lên tới 1.300 tỷ đồng từ đầu năm.
SSI Research ước tính, FPT là cổ phiếu bị các ETF bán ra nhiều nhất với tổng khối lượng bán là 1,6 triệu cổ phiếu, MSN bị bán ra 373.761 cổ phiếu. Ngược lại, toàn bộ cổ phiếu trong danh mục được mua bổ sung, trong đó SSB được mua nhiều nhất 1,15 triệu cổ phiếu; POW được mua 922.301 cổ phiếu; VPB được mua 911.113 cổ phiếu, danh mục còn lại cũng được mua bổ sung mỗi cổ phiếu hàng trăm nghìn đơn vị.
Tương tự, chỉ số VNDiamond, với 18 cổ phiếu thành phần, cũng không có sự thay đổi trong kỳ review này. Tổng giá trị tài sản ròng của 4 quỹ ETF sử dụng VNDiamond làm chuẩn tham chiếu đạt khoảng 12.600 tỷ đồng. Trong đó, quỹ DCVFMVN Diamond ETF chiếm phần lớn với quy mô 12.100 tỷ đồng. Mặc dù NAV tăng ấn tượng 27,2% so với đầu năm, quỹ vẫn phải đối mặt với áp lực rút vốn lớn, lên tới 9.000 tỷ đồng.
Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: FPT bị bán ra nhiều nhất 2,86 triệu cổ phiếu; GMD bị bán ra 215.509 cổ phiếu; BMP bị bán không đáng kể.
Ngược lại, TCB được mua nhiều nhất 7,7 triệu cổ phiếu; ACB được mua 3,3 triệu cổ phiếu; MSB bị bán 2,4 triệu cổ phiếu; VPB, HDB và MBB được mua hơn 2 triệu cổ phiếu; PNJ được mua 1,8 triệu cổ, VIB và TPB được mua hơn 1 triệu cổ phiếu.
Trong kỳ review này, chỉ số VNFIN Lead - tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính, đã thêm 3 “tân binh” là: VIX, SSB và NAB, nâng tổng số cổ phiếu trong danh mục lên 23.
Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, với tổng giá trị tài sản khoảng 665 tỷ đồng tại ngày 15/7/2024, đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh 71,1% so với đầu năm. Mặc dù NAV tăng 13,1%, quỹ vẫn phải đối mặt với làn sóng rút vốn lên tới 1.890 tỷ đồng từ đầu năm.
Về tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau: SHB bị bán ra nhiều nhất 525.850 nghìn cổ phiếu; STB bị bán ra 522.765 cổ phiếu; VND bị bán 389.340 cổ phiếu; VPB bị bán ra 332.533 cổ phiếu, một số cổ phiếu khác cũng bị bán như SSI, ACB, EIB, VCB, VCI, TPB, VIB, HCM, OCB.
Với những dữ liệu nêu trên, SSI Research ước tính các quỹ ETF trên sẽ tập trung mua mạnh nhóm ngân hàng, trong đó có 9 triệu cổ phiếu TCB, 4 triệu cổ phiếu ACB, 3 triệu cổ phiếu MBB và 2,8 triệu cổ phiếu VPB. Ở chiều ngược lại, chỉ có cổ phiếu FPT bị dự báo bán mạnh với khối lượng 4,5 triệu cổ phiếu.
